Skip to main content

Table 6 Maximum Drawdown (\(D_{max}\)) of the simulations (1500 random investing paths) for the different strategies

From: Online risk-based portfolio allocation on subsets of crypto assets applying a prototype-based clustering algorithm

MkSize

Stat

MV

HRP

RPP

IdX

SR

LR

MR

HR

175

Mean

0.046

0.226

0.118

0.257

0.238

0.250

0.235

 

Stdev

0.036

0.152

0.143

0.170

0.155

0.160

0.149

 

Minimum

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

 

Median

0.043

0.219

0.073

0.281

0.239

0.301

0.243

 

Maximum

0.196

0.748

0.556

0.630

0.698

0.638

0.687

 

250

Mean

0.052

0.255

0.156

0.257

0.243

0.257

0.254

 

Stdev

0.036

0.149

0.139

0.170

0.152

0.159

0.154

 

Minimum

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

 

Median

0.049

0.262

0.143

0.281

0.257

0.288

0.262

 

Maximum

0.177

0.715

0.545

0.630

0.666

0.636

0.650

 

Whole market

Mean

0.008

0.220

0.133

0.257

0.065

0.206

0.071

0.074

Stdev

0.012

0.142

0.148

0.170

0.108

0.146

0.132

0.114

Minimum

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

− 0.000

Median

0.000

0.207

0.042

0.281

0.000

0.172

0.000

0.000

Maximum

0.048

0.796

0.477

0.630

0.403

0.710

0.469

0.403