| H0: Correct Exceedances | H0: Correct Exceedances & Independent | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Alpha | expected.Exceed | actual.Exceed | uc.LRstat | uc.critical | uc.LRp | Decision | cc.LRstat | cc.critical | cc.LRp | decision |
eGARCH norm | 1% | 40 | 86 | 39.8476 | 6.634897 | 2.745711e-10 | Reject | 43.61369 | 9.21034 | 3.383828e-10 | Reject |
5% | 200 | 216 | NaN | 3.841459 | NaN | NA | NaN | 5.991465 | NaN | NA | |
10% | 401 | 340 | NaN | 2.705543 | NaN | NA | NaN | 4.60517 | NaN | NA | |
NGARCH | 1% | 40 | 85 | 38.31288 | 6.6348973. | 6.026372e-10 | Reject | 41.99094 | 9.21034 | 7.616976e-10 | Reject |
with std | 5% | 200 | 206 | NaN | 83.841459 | NaN | NA | NaN | 5.991465 | NaN | NA |
10% | 401 | 320 | NaN | 2.705543 | NaN | NA | NaN | 4.60517 | NaN | NA |