Case 3 - Arithmetic fixed strike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PUT - Strike 105 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 6,7237 (0,33767) | 6,7068 (0,10996) | 6,6948 (0,07619) | 6,6841 (0,05154) | 6,6669 (0,05266) | 6,6692 (0,02473) |
Legendre | 6,6299 (0,25683) | 6,7175 (0,11842) | 6,636 (0,0711) | 6,6629 (0,04606) | 6,6631 (0,0545) | 6,6622 (0,02162) |
Laguerre | 6,7273 (0,34734) | 6,6902 (0,10582) | 6,7413 (0,09639) | 6,6739 (0,0597) | 6,666 (0,05421) | 6,6622 (0,02166) |
Hermite A | 6,7695 (0,37345) | 6,7103 (0,09924) | 6,7262 (0,17196) | 6,6625 (0,04541) | 6,6481 (0,02537) | 6,6622 (0,02167) |
PUT - Strike 100 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 4,8737 (0,20587) | 4,392 (0,08289) | 4,4421 (0,05145) | 4,3984 (0,02722) | 4,3822 (0,01973) | 4,3898 (0,0101) |
Legendre | 4,8186 (0,22622) | 4,5005 (0,08516) | 4,5409 (0,06124) | 4,4328 (0,02677) | 4,395 (0,02303) | 4,3905 (0,01009) |
Laguerre | 4,8157 (0,18574) | 4,4182 (0,07473) | 4,4109 (0,04725) | 4,394 (0,03594) | 4,3984 (0,01532) | 4,3906 (0,01004) |
Hermite A | 4,8801 (0,19166) | 4,5168 (0,08783) | 4,4292 (0,0467) | 4,3965 (0,02859) | 4,3969 (0,01286) | 4,3905 (0,01001) |
PUT - Strike 95 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 1,5292 (0,23719) | 1,6134 (0,15668) | 1,6079 (0,10196) | 1,5839 (0,02465) | 1,5744 (0,01738) | 1,5612 (0,01605) |
Legendre | 1,6529 (0,24375) | 1,5715 (0,09924) | 1,5483 (0,06678) | 1,5543 (0,03563) | 1,5712 (0,02131) | 1,5609 (0,0159) |
Laguerre | 1,66 (0,30421) | 1,5603 (0,09967) | 1,6074 (0,11454) | 1,5781 (0,02878) | 1,5747 (0,01671) | 1,5609 (0,0159) |
Hermite A | 1,6873 (0,35452) | 1,5603 (0,09967) | 1,6074 (0,11454) | 1,5781 (0,02882) | 1,5747 (0,01667) | 1,5609 (0,0159) |
CALL - Strike 105 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 0,6458 (0,07247) | 0,6472 (0,0309) | 0,655 (0,02674) | 0,6554 (0,02315) | 0,6488 (0,01533) | 0,6547 (0,00766) |
Legendre | 0,6166 (0,14273) | 0,6607 (0,03518) | 0,662 (0,03774) | 0,6557 (0,01901) | 0,6524 (0,01889) | 0,6539 (0,00705) |
Laguerre | 0,5946 (0,08017) | 0,6477 (0,04393) | 0,6554 (0,0448) | 0,6585 (0,02542) | 0,649 (0,01538) | 0,6539 (0,00705) |
Hermite A | 0,6286 (0,10374) | 0,6688 (0,04487) | 0,6663 (0,02847) | 0,6532 (0,01512) | 0,6508 (0,01129) | 0,6539 (0,00705) |
CALL - Strike 100 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 3,0867 (0,37492) | 2,984 (0,10728) | 3,0561 (0,0726) | 3,0186 (0,06132) | 2,9977 (0,04801) | 3,0122 (0,01715) |
Legendre | 3,0231 (0,35095) | 3,0533 (0,13885) | 3,0219 (0,08161) | 3,0323 (0,05333) | 3,0275 (0,04622) | 3,0125 (0,01748) |
Laguerre | 3,1118 (0,31191) | 2,9581 (0,1255) | 3,0992 (0,09784) | 3,0287 (0,066) | 3,0127 (0,03268) | 3,0126 (0,01796) |
Hermite A | 2,9222 (0,35167) | 3,0657 (0,16015) | 3,0454 (0,0979) | 3,0199 (0,05945) | 3,0092 (0,03579) | 3,0156 (0,01795) |
CALL - Strike 95 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 5,5638 (0,06386) | 5,5919 (0,04907) | 5,5676 (0,03613) | 5,5884 (0,01042) | 5,5865 (0,00963) | 5,5795 (0,00573) |
Legendre | 5,5388 (0,06966) | 5,5773 (0,02321) | 5,5956 (0,03641) | 5,5818 (0,0193) | 5,5825 (0,01016) | 5,5795 (0,00576) |
Laguerre | 5,617 (0,11439) | 5,5729 (0,04111) | 5,5777 (0,03414) | 5,5875 (0,01177) | 5,5865 (0,00956) | 5,5795 (0,00576) |
Hermite A | 5,6234 (0,10946) | 5,5729 (0,04111) | 5,5777 (0,03414) | 5,5875 (0,01177) | 5,5865 (0,00956) | 5,5795 (0,00576) |