Case 2 - Geometric floating strike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PUT - Strike 105 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 5,4008 (0,40284) | 5,0057 (0,11024) | 4,9288 (0,07604) | 4,8491 (0,04653) | 4,852 (0,03007) | 4,8519 (0,01425) |
Legendre | 5,3411 (0,33629) | 4,9315 (0,12912) | 4,8444 (0,09204) | 4,8634 (0,05167) | 4,8612 (0,05081) | 4,8526 (0,0147) |
Laguerre | 5,5355 (0,20011) | 4,8723 (0,15434) | 4,8561 (0,0866) | 4,8863 (0,04501) | 4,8703 (0,0353) | 4,8529 (0,01454) |
Hermite A | 5,3667 (0,41746) | 4,9731 (0,13953) | 4,9061 (0,08725) | 4,8608 (0,04106) | 4,858 (0,03583) | 4,8524 (0,01237) |
PUT - Strike 100 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 4,8737 (0,2144) | 4,392 (0,13649) | 4,4421 (0,0691) | 4,3984 (0,03888) | 4,3822 (0,02424) | 4,3898 (0,01473) |
Legendre | 4,8186 (0,27618) | 4,5005 (0,08995) | 4,5409 (0,10719) | 4,4328 (0,03967) | 4,395 (0,02285) | 4,3905 (0,01474) |
Laguerre | 4,8157 (0,18517) | 4,4182 (0,13916) | 4,4109 (0,07725) | 4,394 (0,04539) | 4,3984 (0,02433) | 4,3906 (0,01433) |
Hermite A | 4,8801 (0,20338) | 4,5168 (0,16687) | 4,4292 (0,07855) | 4,3965 (0,03733) | 4,3969 (0,02125) | 4,3905 (0,01342) |
PUT - Strike 95 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 4,8737 (0,2946) | 4,392 (0,15808) | 4,4421 (0,07126) | 4,3984 (0,04749) | 4,3822 (0,02766) | 4,3898 (0,0129) |
Legendre | 4,8186 (0,21728) | 4,5005 (0,13473) | 4,5409 (0,08409) | 4,4328 (0,03236) | 4,395 (0,03323) | 4,3905 (0,01331) |
Laguerre | 4,8157 (0,20457) | 4,4182 (0,11763) | 4,4109 (0,06621) | 4,394 (0,03963) | 4,3984 (0,02963) | 4,3906 (0,01332) |
Hermite A | 4,8801 (0,54061) | 4,5168 (0,19166) | 4,4292 (0,11576) | 4,3965 (0,05203) | 4,3969 (0,04185) | 4,3905 (0,01331) |
CALL - Strike 105 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 3,2097 (0,22214) | 3,3416 (0,12657) | 3,3249 (0,09254) | 3,336 (0,03828) | 3,324 (0,03941) | 3,3293 (0,01685) |
Legendre | 3,214 (0,28978) | 3,3615 (0,14556) | 3,3733 (0,09039) | 3,321 (0,04469) | 3,3486 (0,0313) | 3,3296 (0,01689) |
Laguerre | 3,252 (0,28853) | 3,3193 (0,13172) | 3,354 (0,10208) | 3,3189 (0,02632) | 3,3495 (0,02309) | 3,3297 (0,01692) |
Hermite A | 3,3304 (0,21868) | 3,4262 (0,14675) | 3,2753 (0,07181) | 3,3237 (0,05071) | 3,3376 (0,02572) | 3,3297 (0,01661) |
CALL - Strike 100 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 3,0867 (0,35108) | 2,984 (0,13725) | 3,0561 (0,09443) | 3,0186 (0,03458) | 2,9977 (0,02952) | 3,0122 (0,01336) |
Legendre | 3,0231 (0,27413) | 3,0533 (0,09543) | 3,0219 (0,08744) | 3,0323 (0,04844) | 3,0275 (0,03365) | 3,0125 (0,01356) |
Laguerre | 3,1118 (0,31237) | 2,9581 (0,15785) | 3,0992 (0,08248) | 3,0287 (0,04877) | 3,0127 (0,03003) | 3,0126 (0,01666) |
Hermite A | 2,9222 (0,35909) | 3,0657 (0,1357) | 3,0454 (0,05049) | 3,0199 (0,03075) | 3,0092 (0,02814) | 3,0156 (0,01356) |
CALL - Strike 95 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 3,0867 (0,2807) | 2,984 (0,07714) | 3,0561 (0,069) | 3,0186 (0,05047) | 2,9977 (0,01636) | 3,0122 (0,01525) |
Legendre | 3,0231 (0,24697) | 3,0533 (0,14612) | 3,0219 (0,09397) | 3,0323 (0,02256) | 3,0275 (0,02232) | 3,0125 (0,01527) |
Laguerre | 3,1118 (0,22394) | 2,9581 (0,09095) | 3,0992 (0,09578) | 3,0287 (0,02069) | 3,0127 (0,02792) | 3,0126 (0,01531) |
Hermite A | 2,9222 (0,2811) | 3,0657 (0,08468) | 3,0454 (0,09731) | 3,0199 (0,0453) | 3,0092 (0,01941) | 3,0156 (0,01422) |