Predicting the returns of the US real estate investment trust market: evidence from the group method of data handling neural network

Financial Innovation

Table 5 Gaps between actual and predicted returns under the linear covariance function

Day	Linear-cov-30/30	Linear-cov-100/30	Linear-cov-200/30	Linear-cov-300/30
1	− 1.01	− 0.95	− 0.57	− 0.62
2	1.62	− 0.29	0.19	− 0.32
3	− 0.29	0.28	0.48	0.25
4	− 0.10	0.48	0.48	0.09
5	− 0.54	0.82	0.53	0.07
6	0.70	0.14	0.42	− 0.60
7	− 1.11	1.53	0.85	0.24
8	− 1.94	0.47	0.18	− 0.64
9	− 1.87	1.08	0.76	− 0.22
10	− 2.06	1.21	0.59	− 0.56
11	− 1.20	2.14	1.61	0.28
12	− 2.80	0.91	0.89	− 0.55
13	− 4.33	− 1.84	− 0.40	− 2.12
14	− 5.81	− 1.67	0.11	− 0.76
15	− 11.85	0.21	0.81	0.25
16	− 9.40	0.56	0.87	0.46
17	− 8.42	− 0.88	− 0.44	− 1.86
18	− 17.04	− 0.70	− 0.21	− 2.14
19	− 29.16	− 0.71	− 0.34	− 1.06
20	8.07	0.38	0.72	− 0.48
21	− 11.14	− 0.19	0.07	− 2.87
22	− 5.71	1.35	1.60	− 0.93
23	− 5.57	1.01	1.23	− 0.02
24	− 4.74	0.49	0.28	− 0.61
25	− 2.10	1.86	0.91	0.46
26	− 2.63	− 1.74	− 2.00	− 2.11
27	− 2.04	0.89	− 0.17	− 0.76
28	− 2.86	− 0.15	− 0.41	− 0.97
29	− 2.03	0.37	0.03	− 0.25
30	− 2.63	− 1.35	− 0.68	− 1.33
31	− 1.30	0.17	0.51	− 0.46
32	0.31	− 0.19	1.86	0.31
MSE	57.22	1.05	0.69	1.08