Predicting the returns of the US real estate investment trust market: evidence from the group method of data handling neural network

Financial Innovation

Table 3 Gaps between actual and predicted returns under the linear function [The presented value = predicted returns—actual returns]

Day	Linear-30/30	Linear-100/30	Linear-200/30	Linear-300/30	Linear-600/30
1	− 2.27	− 0.98	− 1.26	− 1.15	− 1.79
2	− 1.26	− 0.87	− 0.61	− 1.52	− 1.36
3	− 1.35	− 0.19	− 0.01	− 0.80	− 0.60
4	− 2.39	− 0.11	− 0.15	− 1.01	− 0.64
5	− 2.72	0.04	− 0.14	− 0.88	− 0.53
6	− 3.18	− 1.22	− 0.94	− 1.75	− 1.48
7	− 2.29	− 0.21	− 0.02	− 0.47	− 0.20
8	− 3.23	− 0.97	− 0.78	− 1.39	− 0.92
9	− 1.97	− 0.79	− 0.11	− 0.38	− 0.39
10	− 2.54	− 0.49	− 0.36	− 0.96	− 0.67
11	− 1.44	0.52	0.42	0.02	0.35
12	− 0.38	− 0.23	− 0.40	− 0.91	− 0.45
13	− 2.24	− 2.04	− 1.85	− 2.48	− 1.94
14	− 1.64	− 1.28	− 1.23	− 1.59	− 0.98
15	− 1.04	− 0.04	− 0.26	− 0.36	0.32
16	− 0.69	0.34	− 0.11	− 0.26	0.54
17	− 1.98	− 1.08	− 1.48	− 1.74	− 0.83
18	− 1.80	− 1.23	− 1.37	− 1.46	− 0.54
19	− 2.15	− 1.23	− 1.40	− 1.49	− 0.46
20	− 1.72	− 0.29	− 0.43	− 0.47	0.70
21	− 2.31	− 0.69	− 1.00	− 1.19	0.05
22	− 0.85	0.76	0.53	0.29	1.60
23	0.41	0.79	0.44	0.01	1.27
24	1.14	− 0.05	− 0.15	− 0.90	0.38
25	3.29	1.12	1.26	1.22	1.72
26	0.33	− 1.58	− 1.65	− 2.71	− 1.56
27	0.43	− 0.05	0.34	− 0.52	0.33
28	− 1.39	− 0.18	− 0.17	− 0.96	− 0.08
29	− 1.72	0.40	0.42	− 0.47	0.51
30	− 2.94	− 0.68	− 0.80	− 1.82	− 0.83
31	− 0.86	0.32	0.23	− 0.83	0.20
32	− 0.98	1.13	0.65	− 0.46	0.51
MSE	3.69	0.72	0.70	1.45	0.87