Case 4 - Geometric fixed strike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PUT - Strike 105 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 6,8045 (0,23302) | 6,8008 (0,13203) | 6,7869 (0,07603) | 6,7925 (0,05448) | 6,7882 (0,03496) | 6,801 (0,02277) |
Legendre | 6,7919 (0,32414) | 6,8177 (0,15514) | 6,8438 (0,05622) | 6,8042 (0,06049) | 6,7796 (0,04728) | 6,7942 (0,02165) |
Laguerre | 6,9194 (0,20012) | 6,838 (0,14021) | 6,8201 (0,07885) | 6,8014 (0,05276) | 6,8106 (0,03512) | 6,7942 (0,02156) |
Hermite A | 6,8552 (0,26187) | 6,8255 (0,09763) | 6,8773 (0,11303) | 6,809 (0,04093) | 6,7957 (0,03321) | 6,7967 (0,02055) |
PUT - Strike 100 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 4,8737 (0,19727) | 4,392 (0,10796) | 4,4421 (0,04911) | 4,3984 (0,03353) | 4,3822 (0,01958) | 4,3898 (0,00954) |
Legendre | 4,8186 (0,15306) | 4,5005 (0,05025) | 4,5409 (0,04643) | 4,4328 (0,02551) | 4,395 (0,01771) | 4,3905 (0,0067) |
Laguerre | 4,8157 (0,21805) | 4,4182 (0,07679) | 4,4109 (0,04758) | 4,394 (0,0257) | 4,3984 (0,02187) | 4,3906 (0,00958) |
Hermite A | 4,8801 (0,22004) | 4,5168 (0,07318) | 4,4292 (0,04935) | 4,3965 (0,02862) | 4,3969 (0,0216) | 4,3905 (0,00917) |
PUT - Strike 95 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 1,7424 (0,32208) | 1,6518 (0,10318) | 1,6974 (0,12042) | 1,6701 (0,03038) | 1,6648 (0,01796) | 1,6514 (0,01658) |
Legendre | 1,6857 (0,42331) | 1,7019 (0,17981) | 1,6196 (0,08402) | 1,6541 (0,03042) | 1,6618 (0,02214) | 1,6512 (0,01646) |
Laguerre | 1,7466 (0,32841) | 1,6519 (0,10429) | 1,697 (0,11716) | 1,6682 (0,02973) | 1,6652 (0,01772) | 1,6512 (0,01645) |
Hermite A | 1,7466 (0,32841) | 1,6519 (0,10429) | 1,697 (0,11716) | 1,6682 (0,02974) | 1,6651 (0,01771) | 1,6512 (0,01646) |
CALL - Strike 105 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 0,5694 (0,11528) | 0,6052 (0,02571) | 0,6195 (0,0231) | 0,6091 (0,02097) | 0,609 (0,00636) | 0,6107 (0,00642) |
Legendre | 0,5937 (0,12399) | 0,6198 (0,05949) | 0,6181 (0,04114) | 0,6153 (0,01535) | 0,6111 (0,01035) | 0,6096 (0,00624) |
Laguerre | 0,5683 (0,08619) | 0,6195 (0,03649) | 0,5991 (0,02705) | 0,6056 (0,01875) | 0,6075 (0,01303) | 0,6096 (0,00624) |
Hermite A | 0,639 (0,08424) | 0,6061 (0,05311) | 0,6229 (0,03654) | 0,6164 (0,01723) | 0,6094 (0,01446) | 0,6097 (0,00549) |
CALL - Strike 100 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 3,0867 (0,28263) | 2,984 (0,18382) | 3,0561 (0,11169) | 3,0186 (0,04615) | 2,9977 (0,03817) | 3,0122 (0,01919) |
Legendre | 3,0231 (0,26407) | 3,0533 (0,10516) | 3,0219 (0,10515) | 3,0323 (0,06786) | 3,0275 (0,03656) | 3,0125 (0,01501) |
Laguerre | 3,1118 (0,39224) | 2,9581 (0,14587) | 3,0992 (0,09989) | 3,0287 (0,05675) | 3,0127 (0,03434) | 3,0126 (0,02285) |
Hermite A | 2,9222 (0,32296) | 3,0657 (0,12974) | 3,0454 (0,08487) | 3,0199 (0,05707) | 3,0092 (0,04068) | 3,0156 (0,01976) |
CALL - Strike 95 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 5,5603 (0,10979) | 5,5171 (0,04009) | 5,5203 (0,03478) | 5,5298 (0,01079) | 5,5283 (0,00947) | 5,5215 (0,00545) |
Legendre | 5,4441 (0,08543) | 5,5499 (0,06434) | 5,5135 (0,02599) | 5,5259 (0,01888) | 5,5246 (0,01067) | 5,5214 (0,00543) |
Laguerre | 5,5604 (0,10972) | 5,5173 (0,04024) | 5,5202 (0,03487) | 5,5299 (0,01076) | 5,5282 (0,00947) | 5,5214 (0,00543) |
Hermite A | 5,5604 (0,10972) | 5,5173 (0,04024) | 5,5202 (0,03487) | 5,5299 (0,01076) | 5,5282 (0,00947) | 5,5214 (0,00543) |