Case 1 - Arithmetic floating strike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PUT - Strike 105 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 5,5292 (0,38652) | 5,1195 (0,12007) | 5,0274 (0,0677) | 4,9441 (0,0346) | 4,9519 (0,03081) | 4,9541 (0,01721) |
Legendre | 5,5277 (0,37698) | 5,0311 (0,11412) | 5,0073 (0,10189) | 4,9647 (0,05079) | 4,9573 (0,03045) | 4,9511 (0,01641) |
Laguerre | 5,4596 (0,26394) | 5,1052 (0,24922) | 5,0131 (0,07685) | 4,9642 (0,0636) | 4,9631 (0,02601) | 4,9566 (0,01498) |
Hermite A | 5,2566 (0,30584) | 5,0787 (0,14616) | 5,0821 (0,10896) | 4,9606 (0,04224) | 4,9645 (0,04333) | 4,9566 (0,01496) |
PUT - Strike 100 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 4,8737 (0,25913) | 4,392 (0,14042) | 4,4421 (0,08279) | 4,3984 (0,03246) | 4,3822 (0,03117) | 4,3898 (0,01394) |
Legendre | 4,8186 (0,24198) | 4,5005 (0,1226) | 4,5409 (0,0741) | 4,4328 (0,04683) | 4,395 (0,025) | 4,3905 (0,01458) |
Laguerre | 4,8157 (0,26914) | 4,4182 (0,14124) | 4,4109 (0,07254) | 4,394 (0,03582) | 4,3984 (0,01837) | 4,3906 (0,01461) |
Hermite A | 4,8801 (0,26384) | 4,5168 (0,12988) | 4,4292 (0,0761) | 4,3965 (0,04536) | 4,3969 (0,02133) | 4,3905 (0,01195) |
PUT - Strike 95 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 4,887 (0,44331) | 4,5837 (0,10469) | 4,5932 (0,10125) | 4,4892 (0,05058) | 4,4924 (0,02487) | 4,4837 (0,01323) |
Legendre | 4,905 (0,30647) | 4,6709 (0,10534) | 4,5098 (0,08731) | 4,5039 (0,04946) | 4,4732 (0,02929) | 4,4846 (0,01352) |
Laguerre | 5,0175 (0,30984) | 4,565 (0,11335) | 4,5149 (0,09689) | 4,49 (0,02836) | 4,4904 (0,02779) | 4,4846 (0,01338) |
Hermite A | 5,011 (0,27431) | 4,6248 (0,14327) | 4,5676 (0,12363) | 4,4965 (0,04904) | 4,4732 (0,02929) | 4,4846 (0,01352) |
CALL - Strike 105 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 3,1783 (0,24351) | 3,2916 (0,11733) | 3,3286 (0,07488) | 3,2771 (0,03209) | 3,2903 (0,01621) | 3,2758 (0,01799) |
Legendre | 3,1421 (0,26638) | 3,2268 (0,11876) | 3,2538 (0,04496) | 3,265 (0,03664) | 3,2888 (0,01995) | 3,2818 (0,01131) |
Laguerre | 3,2969 (0,2) | 3,2741 (0,15825) | 3,2853 (0,09247) | 3,2713 (0,0395) | 3,2859 (0,02331) | 3,2764 (0,01669) |
Hermite A | 3,3147 (0,30627) | 3,2757 (0,10231) | 3,2679 (0,06761) | 3,2849 (0,02703) | 3,2796 (0,03082) | 3,2764 (0,01668) |
CALL - Strike 100 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 3,0867 (0,38686) | 2,984 (0,1241) | 3,0561 (0,07181) | 3,0186 (0,03374) | 2,9977 (0,03123) | 3,0122 (0,01231) |
Legendre | 3,0231 (0,35521) | 3,0533 (0,12091) | 3,0219 (0,08862) | 3,0323 (0,03966) | 3,0275 (0,02892) | 3,0125 (0,01349) |
Laguerre | 3,1118 (0,38252) | 2,9581 (0,13003) | 3,0992 (0,07227) | 3,0287 (0,03935) | 3,0127 (0,02573) | 3,0126 (0,01371) |
Hermite A | 2,9222 (0,3244) | 3,0657 (0,12064) | 3,0454 (0,08328) | 3,0199 (0,05572) | 3,0092 (0,03606) | 3,0156 (0,015) |
CALL - Strike 95 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
Power | 3,085 (0,23395) | 2,9682 (0,16596) | 3,0049 (0,05549) | 2,9916 (0,03029) | 2,9789 (0,02461) | 2,9641 (0,01496) |
Legendre | 2,8932 (0,2631) | 3,0064 (0,12606) | 2,987 (0,10273) | 2,9663 (0,05163) | 2,9482 (0,01573) | 2,9644 (0,01507) |
Laguerre | 2,8498 (0,26982) | 2,9404 (0,11433) | 2,9354 (0,07099) | 2,9595 (0,03359) | 2,9694 (0,02955) | 2,9644 (0,01508) |
Hermite A | 2,8649 (0,25414) | 2,9375 (0,15739) | 2,9957 (0,08331) | 2,9702 (0,04905) | 2,9482 (0,01573) | 2,9644 (0,01507) |